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Kredit- und operationelle Risiken:Kreditpooling in der Sparkassen-Finanzgruppe

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 23.04.2018
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Kredit- und operationelle Risiken als Buch von ...
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Kredit- und operationelle Risiken:Kreditpooling in der Sparkassen-Finanzgruppe Akademische Schriftenreihe. 5. Auflage Thomas Bernlochner

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Stand: 23.03.2018
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Risikotriade, Teil 1: Messung von Zins-, Kredit...
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Stand: 25.04.2018
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Operationelle Risiken. Eine Darstellung aufsich...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch, Abstract: Lag der Fokus früher auf den Risikokategorien Kreditrisiko und den Marktpreisrisiken, so musste der Fokus um das Operationelle Risiko (OpRisk) in den letzten Jahren erweitert werden, da sich in der Vergangenheit eine Vielzahl von Fällen ereignet haben, in denen Operationelle Risiken erhebliche Konsequenzen mit sich führten. Finanzinstitute sowie die Bankenaufsicht beschäftigen sich seit Mitte der 1990er Jahre mit dieser speziellen Art des Risikos auf institutionelle Art und Weise. Wie im Laufe dieser Arbeit anhand von Beispielen verdeutlicht wird, stellen OpRisk eine latente Bedrohung für Banken dar. Von 1994 bis 199 erlitten Kreditinstitute Verluste von ca. 12 Mrd. USD auf Grund interner Fehler. Steinhoff rezitiert eine Studie aus dem Jahr 1997, die ergab, dass 76 % der befragten Banken operationelle Risiken wichtiger als Kredit- und Marktrisiken einstuften, jedoch die meisten dennoch nur ein rein qualitatives und eher reaktionäres Management vornahmen. Des Weiteren zitiert Steinhoff, dass Chernobai et al. über eine Aufteilung von 60% Kreditrisiken, 15% Marktrisiken und 25% operationelle Risiken sprechen. Dabei geht Steinhoff auf Grundlage von Cruz davon aus, dass sich etwa 35% auf die letzte Risikoart zurückführen lassen. Des Weiteren geht Steinhoff davon aus, dass im Bereich des Kredit- und Marktpreisrisikos ein großer Anteil verborgen ist, der ursächlich auf operationelles Risiko zurückzuführen ist, wodurch sich der Anteil dieser Risikoart weiter erhöhen würde. Grundlage für diese Erhöhung können die fehlerhaften Bewertungen bei Kreditprüfungen sein. Steinhoff geht außerdem davon aus, dass Verluste im Handelsbereich bspw. aus der fehlerhaften Ermittlung von Stopp-Loss-Marken resultieren. Um die Aufmerksamkeit der Banken und Versicherungen über das ehemals Betriebsrisiko genannte, OpRisk, zu schärfen, wurden eine Vielzahl von Rahmenbedingungen, Anforderungen sowie Gesetzen in den darauffolgenden Jahren erlassen.

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Stand: 07.11.2017
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Modernes Risikomanagement als Buch von
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Modernes Risikomanagement:Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern. 1. Auflage

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Risikotriade, Teil 1 als Buch von Arnd Wiedemann
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Risikotriade, Teil 1:Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken. 3. Auflage. Arnd Wiedemann

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Stand: 23.03.2018
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Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomangement
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Bankgeschäfte sind untrennbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Aufgabe der wertorien-tierten Banksteuerung ist daher die entsprechende Messung und Steuerung der relevanten Risiken. Neben den traditionell fokussierten Liquiditäts-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken ist zuletzt das operationelle Risiko zum Gegenstand des planmäßigen Risikomanagements von Kreditinstituten geworden. Gleichzeitig nehmen die Komplexität sowie die Verkettung dieser Risikoarten im Zeitablauf zu, wie insbesondere die Krisenprozesse auf den Finanzmärkten seit 2007 eindrucksvoll belegen. Infolge-dessen wurden und werden Mess- und Steuerungskonzepte kontinuierlich weiterentwickelt - sowohl bankintern als auch durch bankexterne Aufsichtsinstitutionen. Zum gemeinsamen methodischen Nenner sind hierbei wertorientierte Ansätze und insbesondere Value-at-Risk-Konzepte geworden, die vor dem Hintergrund der Krisenprozesse aber auch kritisch hinterfragt werden. Dieses Buch entwickelt zunächst Grundlagen des Risikomanagements von Banken auf Basis sowohl der Theorie als auch der Praxis der Finanzmärkte. Ausgehend hiervon werden zentrale Mess- und Steuerungskonzepte für Liquiditäts-, Kredit-, Länder-, Zinsänderungs-, Wechselkurs- sowie operationelle Risiken im Rahmen der wertorientierten Banksteuerung erläutert und gewürdigt. Prof. Dr. Andreas Horsch Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum war Univ.-Prof. Dr. Andreas Horsch wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft von Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Süchting, wo er 1998 promovierte. Hiernach zunächst als Referent bei der WestLB tätig, kehrte er 2001 an seine Heimatfakultät zurück, wo 2007 bei Prof. Dr. Stephan Paul die Habilitation über Rating und Regulierung erfolgte. Seit 2008 hat er den Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg inne. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte umfassen die Intermediation und Regulierung auf Finanzmärkten, die Verbriefung sowie die Institutionenökonomik. Seit 1993 ist er als Dozent und Autor für die Frankfurt School of Finance & Management aktiv. Dr. Michael Schulte Nach einer Banklehre bei der Deutschen Bank studierte Dr. rer. oec. Michael Schulte Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft promovierte er dort anschließend zum Thema Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstituten. Seit 1988 ist er Dozent, Trainer und Autor für die Frankfurt School of Finance & Management und seit 2000 unterrichtet er im Rahmen eines Lehrauftrages am Lehrinstitut der Deutschen Sparkassenakademie, Bonn, das Fach Bankbetriebslehre. Im Sommer 2009 nahm er einen Lehrauftrag zum Thema Finanzielles Risikomanagement an der Ruhr-Universität Bochum an. Seine berufliche Laufbahn führte ihn 1993 zur ehemaligen Kreissparkasse Recklinghausen, wo er 2000 stellvertretendes Mitglied und 2002 ordentliches Mitglied des Vorstandes wurde. Seit 2004 ist er Vorsitzender des Vorstandes der aus zwei Fusionen entstandenen Sparkasse Vest Recklinghausen.

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Stand: 12.12.2017
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Die Bedeutung eines Qualitätsmanagementsystems ...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Gefahr der Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit wird durch die neue Eigenkapitalverordnung der Banken (Basel II) verschärft. Durch Basel II gilt im Grundsatz, dass sich die Risiken des Schuldners über das Rating direkt auf das Kapitalrisiko der Bank auswirken. Die Bank muss wiederrum in Abhängigkeit des Kreditrisikos einen Risikopuffer einrichten. Je weiter die Krise vorangeschritten ist, desto höher und unkontrollierbarer sind die Risiken und desto schwerer wird es für Unternehmen sein, ein Kreditinstitut zu finden, das bereit sein wird weitere Kredite zu gewähren. In die Beurteilung des Kreditrisikos fließen nach Basel II die Bewertung operationeller Risiken und qualitative Faktoren, wie beispielsweise die Ausgestaltung von Prozessen ein. Durch die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems könnten interne Prozessrisiken minimiert und die eigene Kreditwürdigkeit verbessert werden. Im Ernstfall kann dies über das ökonomische Überleben des Unternehmens entscheiden. Basel II impliziert also, dass nicht nur auf Bankenseite, sondern auch bei den Schuldnern die Implementierung eines Risikomanagementfrühsystems zur Pflichtaufgabe wird. Die dabei identifizierten Risiken müssen gemanagt werden. Dies kann beispielsweise im Bereich der operationellen Risiken über die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems geschehen.

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Stand: 07.11.2017
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Das dynamische Elastizitätskonzept zur Quantifi...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschule (IOM), Sprache: Deutsch, Abstract: Eine der wesentlichsten gesamtwirtschaftlichen Funktionen von Kreditinstituten besteht in der Umwandlung kurzfristiger Einlagen in langfristige Kredite. Das Bilanzstrukturrisiko sowie weitere, sich für Banken ergebende Risiken hängen somit auch vom Ausmaß dieser Fristentransformation ab. Veränderungen der Marktzinssätze können dabei erhebliche Auswirkungen auf die Zinsspanne und Eigenmittel der Kreditinstitute haben, weshalb eine präzise Messung und effiziente Steuerung des Zinsänderungsrisikos und insbesondere des Zinsspannenrisikos eine immer bedeutendere betriebswirtschaftliche Notwendigkeit erfährt. Durch das derzeit herrschende Niedrigzinsumfeld in der Eurozone, welches Kreditinstituten einen nur geringen Spielraum zur Margenstabilisation bietet, gewinnt dieses Thema an aktueller Relevanz. Rückläufige Zinserträge, welche traditionell die wichtigste Ertragsquelle von Banken sind, sowie die zunehmenden regulatorischen Anforderungen an das Risikomanagement erhöhen zudem die derzeitigen Ansprüche an die Steuerung und Messung des Zinsspannenrisikos. Ziel dieser Arbeit ist es, die operationelle Wichtigkeit der Bruttozinsspanne für Kreditinstitute sowie die Auswirkungen der durch die Europäische Zentralbank betriebenen Niedrigzinspolitik auf die Zinsspanne herauszustellen. Basierend auf den Erkenntnissen hierüber wird der Bedarf nach einem Konzept zur Steuerung und Messung des Zinsspannenrisikos begründet. Als Instrument zur Quantifizierung des Zinsspannenrisikos wird diesbezüglich das dynamische Elastizitätskonzept vorgestellt, welches es kritisch hinsichtlich seiner Praktikabilität zu überprüfen gilt.

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Stand: 07.11.2017
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