Angebote zu "Operationelle" (11 Treffer)

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Kredit- und operationelle Risiken:Kreditpooling in der Sparkassen-Finanzgruppe

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 09.10.2017
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Kredit- und operationelle Risiken als Buch von ...
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Kredit- und operationelle Risiken:Kreditpooling in der Sparkassen-Finanzgruppe Akademische Schriftenreihe. 5. Auflage Thomas Bernlochner

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 20.10.2017
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Operationelle Risiken. Eine Darstellung aufsich...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch, Abstract: Lag der Fokus früher auf den Risikokategorien Kreditrisiko und den Marktpreisrisiken, so musste der Fokus um das Operationelle Risiko (OpRisk) in den letzten Jahren erweitert werden, da sich in der Vergangenheit eine Vielzahl von Fällen ereignet haben, in denen Operationelle Risiken erhebliche Konsequenzen mit sich führten. Finanzinstitute sowie die Bankenaufsicht beschäftigen sich seit Mitte der 1990er Jahre mit dieser speziellen Art des Risikos auf institutionelle Art und Weise. Wie im Laufe dieser Arbeit anhand von Beispielen verdeutlicht wird, stellen OpRisk eine latente Bedrohung für Banken dar. Von 1994 bis 199 erlitten Kreditinstitute Verluste von ca. 12 Mrd. USD auf Grund interner Fehler. Steinhoff rezitiert eine Studie aus dem Jahr 1997, die ergab, dass 76 % der befragten Banken operationelle Risiken wichtiger als Kredit- und Marktrisiken einstuften, jedoch die meisten dennoch nur ein rein qualitatives und eher reaktionäres Management vornahmen. Des Weiteren zitiert Steinhoff, dass Chernobai et al. über eine Aufteilung von 60% Kreditrisiken, 15% Marktrisiken und 25% operationelle Risiken sprechen. Dabei geht Steinhoff auf Grundlage von Cruz davon aus, dass sich etwa 35% auf die letzte Risikoart zurückführen lassen. Des Weiteren geht Steinhoff davon aus, dass im Bereich des Kredit- und Marktpreisrisikos ein großer Anteil verborgen ist, der ursächlich auf operationelles Risiko zurückzuführen ist, wodurch sich der Anteil dieser Risikoart weiter erhöhen würde. Grundlage für diese Erhöhung können die fehlerhaften Bewertungen bei Kreditprüfungen sein. Steinhoff geht außerdem davon aus, dass Verluste im Handelsbereich bspw. aus der fehlerhaften Ermittlung von Stopp-Loss-Marken resultieren. Um die Aufmerksamkeit der Banken und Versicherungen über das ehemals Betriebsrisiko genannte, OpRisk, zu schärfen, wurden eine Vielzahl von Rahmenbedingungen, Anforderungen sowie Gesetzen in den darauffolgenden Jahren erlassen.

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Stand: 11.07.2017
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Management operationeller Risiken bei Kreditins...
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Nach Basel II sind nun neben dem Kredit- und dem Marktrisiko auch die operationelle Risiken mit Eigenkapital zu unterlegen. Operationelle Risiken stellen die Verluste dar, die infolge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externen Einwirkungen eintreten. Die größten Probleme bereitet dabei die Bewertung und Quantifizierung dieser besonderen Gattung von Risiken. Wie beim Risikomanagement allgemein, so hängt auch beim Management der operationellen Risiken sehr viel von der Unterstützung durch spezielle IT-Systeme ab. Einheitliche technische Lösungen haben sich jedoch noch nicht durchgesetzt. In der Aufbauorganisation der Kreditinstitute ist eine Zentralisierungstendenz spürbar, zu zentralen Risikomanagement-Abteilungen sowie darüber hinaus die Benennung eines Chief Risk Officer.

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Stand: 22.08.2016
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Modernes Risikomanagement als Buch von
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Modernes Risikomanagement:Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern. 1. Auflage

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Risikotriade, Teil 1 als Buch von Arnd Wiedemann
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Risikotriade, Teil 1:Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken. 3. Auflage. Arnd Wiedemann

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Stand: 19.10.2017
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Modernes Risikomanagement
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Modernes RisikomanagementDie Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuernBuchvon Frank RomeikeEAN: 9783527501243Einband: GebundenSprache: DeutschSeiten: 289Maße: 245 x 180 x 27 mmRedaktion: Frank RomeikeManagement, Wirtschaft

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Stand: 12.10.2017
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Wiedemann, Arnd: Risikotriade, Teil 1
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Risikotriade, Teil 1Messung von Zins-, Kredit- und operationellen RisikenBuchvon Arnd WiedemannEAN: 9783940913692Einband: GebundenInhalt: 2 BücherAuflage: 3. AuflageSprache: DeutschSeiten: 357Maße: 241 x 169 x 27 mmAutor: Arnd WiedemannZins, Mar

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Stand: 12.10.2017
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Die Bedeutung eines Qualitätsmanagementsystems ...
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Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Gefahr der Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit wird durch die neue Eigenkapitalverordnung der Banken (Basel II) verschärft. Durch Basel II gilt im Grundsatz, dass sich die Risiken des Schuldners über das Rating direkt auf das Kapitalrisiko der Bank auswirken. Die Bank muss wiederrum in Abhängigkeit des Kreditrisikos einen Risikopuffer einrichten. Je weiter die Krise vorangeschritten ist, desto höher und unkontrollierbarer sind die Risiken und desto schwerer wird es für Unternehmen sein, ein Kreditinstitut zu finden, das bereit sein wird weitere Kredite zu gewähren. In die Beurteilung des Kreditrisikos fließen nach Basel II die Bewertung operationeller Risiken und qualitative Faktoren, wie beispielsweise die Ausgestaltung von Prozessen ein. Durch die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems könnten interne Prozessrisiken minimiert und die eigene Kreditwürdigkeit verbessert werden. Im Ernstfall kann dies über das ökonomische Überleben des Unternehmens entscheiden. Basel II impliziert also, dass nicht nur auf Bankenseite, sondern auch bei den Schuldnern die Implementierung eines Risikomanagementfrühsystems zur Pflichtaufgabe wird. Die dabei identifizierten Risiken müssen gemanagt werden. Dies kann beispielsweise im Bereich der operationellen Risiken über die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems geschehen.

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Stand: 11.07.2017
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Die neuen Rahmenvereinbarungen für Kreditinstit...
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Akademische Arbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, , Sprache: Deutsch, Abstract: Der Grundstein des Baseler Regelwerks wurde bereits im Jahr 1988 durch den ersten Baseler Akkord namens Basel I gelegt. Die damals noch sehr einfach strukturierten Vorgaben, die besagten, dass für jeden Kredit 4 Prozent Kernkapital und 8 Prozent Gesamtkapital vorgehalten werden muss, wurden im Jahr 1995/1996 mit ergänzenden Maßnahmen für das Handels- und Derivategeschäft erweitert. Im Jahr 2007 folgte die Einführung von Basel II. Der Fokus lag hierbei in einer stärkeren Differenzierung der Kapitalanforderungen im klassischen Kreditgeschäft, ergänzt um zusätzliche Kapitalanforderungen für operationelle Risiken. Dieses Rahmenwerk sah vor, dass 80 Prozent des Kapitals für Kreditrisiken, 10 Prozent für operationelle Risiken und nur 10 Prozent für Handelsrisiken hinterlegt werden müssen. Das Basel-II-Regelwerk basiert auf drei sich gegenseitig begünstigenden Säulen, im Allgemeinen auch als Drei-Säulen-Modell bezeichnet. Säule eins enthält die Mindest¬kapitalanforderungen für Kredite an Unternehmen. Die Höhe der Eigenkapi-talhinterlegung erfolgt von nun an in Abhängigkeit von kreditnehmerspezifischen Bo-nitätskennziffern, sogenannter Ratings. Säule zwei regelt die aufsichtsrechtliche Prüfung der Kapitaladäquanz. Es handelt sich hierbei um den qualitativen Teil der Aufsicht. Banken müssen von nun an über geeignete Verfahren zur Messung und Steuerung der Eigenkapitalausstattung verfügen. Die Bankenaufsicht erhält umfas-sende Informations- und Eingriffsrechte. Sie hat zu überprüfen, ob die Banken ihre Ertrags- und Risikoprofile kennen und die Fähigkeit besitzen, ihre Risiken aktiv zu steuern. Zudem erhält die Bankenaufsicht die Fähigkeit, bei Verstößen präventive Eingriffe durchzuführen, die der Vermeidung eventueller Unterschreitungen des ge-forderten Eigenkapitals dienen. Säule drei enthält die Pflichten zur Offenlegung des Eigenkapitalniveaus, des Risikostatus und der Kapitaladäquanz. Marktteilnehmer sollen so in der Lage sein, sich ein umfassendes Bild über die Bank zu machen.

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