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Risikotriade, Teil 1
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Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept. Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt. Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept. Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt. Anschließend werden anhand des Zinsrisi-kos die alternativen Risikomessverfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgen die Darstellung und der Vergleich der wich-tigsten Kreditportfoliomodelle. Auch die operationellen Risiken werden systematisch quantifiziert. Begonnen wird mit der Modellierung von Schadenhäufigkeitsver-teilungen, gefolgt von Schadenhöhenver-teilungen bis zur Erstellung von Gesamt-verlustverteilungen. Der Autor Arnd Wiedemann ist ordentli-cher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebie-te liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen und Kommunen.

Anbieter: buecher.de
Stand: 18.06.2019
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Risikotriade, Teil 1 als Buch von Arnd Wiedemann
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Risikotriade, Teil 1:Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken. 3. Auflage Arnd Wiedemann

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: 27.05.2019
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